Python 時系列分析 1,000本ノック
– ノック89: Expanding Window と Sliding Window –

51
Python 時系列分析 1,000本ノック– ノック89: Expanding Window と Sliding Window –
次の Python コードは Expanding Window と Sliding Window の予測精度を比較しています。2つの手法の本質的な違いは何ですか？

Python コード:

import numpy as np, pandas as pd

np.random.seed(42)
data = pd.Series(np.concatenate([
    np.random.randn(100) + 10,
    np.random.randn(100) + 20]))

w = 20
exp_pred = data.expanding(w).mean().shift(1)
slide_pred = data.rolling(w).mean().shift(1)

mae = lambda pred: (data[w:] - pred[w:]).abs().mean()
print(f"Expanding Window の MAE: {mae(exp_pred):.4f}")
print(f"Sliding Window  の MAE: {mae(slide_pred):.4f}")

回答の選択肢:
(A) Expanding Windowは過去全体を、Sliding Windowは直近の固定幅のみを使う
(B) Expanding Windowは直近の固定幅を、Sliding Windowは過去全体を使う
(C) 両者はデータの使い方が同じで、計算速度だけが異なる
(D) Expanding Windowは未来のデータも使うが、Sliding Windowは使わない